cointegration analysis中文
协整检验(CointegrationTest)非平稳序列很可能出现伪回归,协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归,即检验变量之间是否存在稳定的关系。,通常一組時間序列的時間間隔為一恆定值(如1秒,5分鐘,12小時,7天,1年),因此時間序列可以作為離...
共積計量方法之比較研究--
- 誤差修正模型
- 共整合檢定stata
- cointegration統計
- Cointegrated VAR
- cointegration analysis中文
- cointegration analysis中文
- engle granger test
- 共整合檢定r
- Cointegrated VAR
- cointegration analysis中文
- cointegration test中文
- 誤差修正模型
- cointegrating中文
- cointegration中文
- cointegration test中文
- cointegrating中文
- vecm向量誤差修正模型
- cointegration analysis中文
- I 1 process
- pct test 注意事項
- 共整合檢定
- Cointegration pair trading
- I 1 process
- 單根檢定
- cointegration共整合
Thecomparativestudyofcointegrationtheory---theempiricalanalysisinthemacroeconomicseriesofTaiwan.作者:王美鈺.Wang,Mei-Yu.貢獻者:汪義育 ...
** 本站引用參考文章部分資訊,基於少量部分引用原則,為了避免造成過多外部連結,保留參考來源資訊而不直接連結,也請見諒 **